BaGBeM Research Workshop "Structural Vector Autoregressive Analysis (SVAR)"

Datum: 5.-7. Dezember 2018
Referentin: Britta Gehrke

Themen

• Structural vector autoregressions
• Identification by short-run, long-run, sign restrictions and more
• Nonlinear models
• Practical applications in Matlab

?ber die Referentin

Britta Gehrke ist Juniorprofessorin für Makro?konomie und Arbeitsm?rkte an der Universit?t Erlangen-Nürnberg, sowie am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Angewandte Makro?konomie und Makro?konometrie mit dem Fokus auf arbeitsmarktbezogenen und arbeitsmarktpolitischen Fragen. Ihre Ver?ffentlichungen erschienen in Journals wie dem European Economic Review und dem Journal of International Money and Finance and Macroeconomic Dynamics. Sie hat ihren Doktortitel an der Universit?t Erlangen-Nürnberg erworben und ihr Diplom-Studium in Volkswirtschaftslehre mit Fokus auf ?konometrie und Statistik an der Universit?t Kiel absolviert

Weitere Information finden Sie auf Britta’s Website: www.macrolabor.rw.fau.de

Zeitplan

Mittwoch, 5. Dezember

9:30-11:00 und 11.15-12:45

• From reduced to structural form
• Preliminary remarks on VARs (Companion form, moving average representation, stationarity, cointegration, IRFs, FEVD, HVD, bootstrapping,...)
• Practical issues

14:00-15:30

• Practical applications in Matlab

Donnerstag, 6. Dezember

9:30-11:00 und 11.15-12:45

• Identification by short-run and long-run restrictions in SVARs and SVECs
• Identification by sign restrictions with a digression on BVARs
• Further identification schemes

14:00-15:30

• Practical applications in Matlab

Freitag, 7. Dezember

9:30-11:00 und 11.15-12:45

• Smooth-transition models
• Further nonlinear models

14:00-15:30

• Practical applications in Matlab
• Wrap-up and open discussion